BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//132.216.98.100//NONSGML kigkonsult.se iCalcreator 2.20.4// BEGIN:VEVENT UID:20260624T082121EDT-0321RLVEul@132.216.98.100 DTSTAMP:20260624T122121Z DESCRIPTION:Title: Estimation de fonctions de covariance par complétion de matrice dans un cadre d'analyse de données fonctionnelles\n\nAbstract: Le terme «données fonctionnelles» est employé afin de d’écrire des objets com plexes\, tels que des courbes et des surfaces\, qui peuvent être vus comme les réalisations d'une fonction aléatoire. La version fonctionnelle de l' analyse en composantes principales\, qui repose sur l'utilisation d'opérat eurs de covariance\, joue un rôle fondamental dans l'analyse de ce type de données en réduisant leur dimension d'une façon optimale. Dans cette prés entation\, nous considérons le problème de l'estimation non-paramétrique d 'un opérateur de covariance à partir d'un échantillon de données fonctionn elles observées de façon discrète\, et ce\, pour deux scénarios différents . Dans le premier scénario\, nous supposons que les données observées prov iennent de la somme de deux composantes non-corrélées\, une lisse représen tant les variations globales des données\, et une non-lisse représentant l es variations locales. Notre objectif est d'estimer l'opérateur de covaria nce de la composante lisse. Dans le deuxième scénario\, nous supposons que les données sont sous forme de fragments\, i.e. que les courbes sont seul ement observées sur un sous-intervalle de leur domaine de définition [0\; 1]\, et à partir de ces fragments nous voulons estimer l'opérateur de cova riance sur l'ensemble de son domaine de définition [0\; 1] _ [0\; 1]. Pour chaque scénario\, nous montrons que le problème d'estimation se traduit p ar un problème de complétion de matrice de rang faible\, et nous construis ons un estimateur non-paramétrique via une méthode des moindres carrés ave c une pénalisation sur le rang. Nous illustrons la performance de notre mé thode sur des données réelles et simulées\, et développons la théorie afin de justifier la validité de notre modèle.\n DTSTART:20191115T183000Z DTEND:20191115T193000Z SUMMARY:Marie-Hélène Descary\, UQAM URL:/mathstat/channels/event/marie-helene-descary-uqam -302428 END:VEVENT END:VCALENDAR