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DESCRIPTION:Non stationnarité et applications\n\nLa stationnarité est une h
 ypothèse courante en statistique des séries temporelles. Celle-ci est rais
 onnable lorsque la dynamique de l’évolution d’un phénomène ne change pas a
 u cours du temps. De fait la condition utile est l’ergodicité car elle con
 duit à des lois de grands nombres justifiant la consistance d’estimations 
 naturelles. En réalité les dynamiques ne sont souvent pas homogènes dans l
 e temps. L’objectif de l’exposé est de proposer des conditions adaptées à 
 des phénomènes réels. Outre les ruptures de régimes.m\, les conditions de 
 stationnarité locales introduites par Dahlhaus semblent une approche adapt
 ée. Nous essaierons de dégager des modèles (par exemple des chaînes de Mar
 kov ou des modèles à mémoire plus généraux)\, des techniques (des propriét
 és de dépendance\, ou des inégalités spécifiques) ainsi que des applicatio
 ns (en apprentissage statistique\, en astronomie\, météorologie\, ou adapt
 ées à la vente en ligne) à ce cadre très général.\n
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DTEND:20190905T203000Z
LOCATION:Room PK-5115 \, CA\, Pavillon President-Kennedy
SUMMARY:Paul Doukhan\, Université Cergy-Pontoise\, France
URL:/mathstat/channels/event/paul-doukhan-universite-c
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