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DESCRIPTION:Dépendance : modèles de risque contextuel et inférence basée su
 r les rangs de résidus\n\nIl est souvent plus facile de bien représenter l
 e comportement d’un vecteur aléatoire avec des distributions marginales li
 ées par une copule que par une distribution multivariée classique. Plusieu
 rs familles de copules\, incluant les archimédiennes et les elliptiques\, 
 peuvent être exprimées comme la copule de survie d’un vecteur aléatoire R(
 X\,Y)\, où R est une variable aléatoire strictement positive indépendante 
 du vecteur aléatoire (X\,Y). On présente un cadre unifié pour étudier les 
 propriétés de la structure de dépendance induite par cette construction\, 
 appelée le modèle de risque contextuel. Toutefois\, dans plusieurs applica
 tions\, une partie de la dépendance est expliquée par des facteurs externe
 s observables : les distributions marginales sont donc modélisées avec une
  régression (généralisée). Dans ce cas et sous certaines conditions qui se
 ront précisées\, l’inférence sur la copule peut être basée sur les rangs d
 ’une forme de résidus.\n
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LOCATION:Room D4-2019\, CA\, 2500 Boul. de l'Université
SUMMARY:Marie-Pier Côté\, Université Laval
URL:/mathstat/channels/event/marie-pier-cote-universit
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